Top 10 Multi-Fator — 1 Ano
30 de mai. de 2025 — 30 de mai. de 2026
Retorno Total
+18.5%
CAGR
+18.6%/ano
Max Drawdown
-8.2%
vs IBOV
-8.3%
vs CDI
+3.7%
Viés de Antecipação (Look-Ahead Bias): O ranking foi calculado com fundamentos de hoje (2026) — empresas selecionadas retroativamente com informação que não estava disponível no início do período. Os retornos tendem a ser superestimados em relação ao que seria possível na prática. À medida que o histórico de fundamentos for acumulado, próximas execuções usarão dados ponto-a-ponto e este aviso deixará de aparecer.
Patrimônio indexado a 100 (Total Return)
Evolução Patrimonial · Base 100
Top 10 Multi-Fator — 1 Ano
Patrimônio indexado a 100 no início do período · Total Return (adj_close, inclui dividendos)
Carteira (10 ações)
| Rank | Ação | Peso | Retorno |
|---|---|---|---|
| 90 | CAMB3 CAMB3 | 10% | +15.9% |
| 89 | POMO3 Marcopolo S.A. | 10% | +31.6% |
| 88 | POMO4 Marcopolo S.A. | 10% | +6.2% |
| 88 | RSUL4 Metalúrgica Riosulense S.A. | 10% | -0.3% |
| 86 | LPSB3 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. | 10% | +4.0% |
| 86 | WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | 10% | +17.1% |
| 86 | PETR4 Petrobras S.A. (PN) | 10% | +49.7% |
| 85 | RECV3 Petroreconcavo S.A. | 10% | -10.9% |
| 85 | VULC3 Vulcabras S.A. | 10% | -8.1% |
| 84 | PETR3 Petrobras S.A. (ON) | 10% | +55.4% |
Resumo
- Período
- 1 ano
- Início
- 30 de mai. de 2025
- Fim
- 30 de mai. de 2026
- Ações válidas
- 10
Como este backtest é calculado
1. Universe: Todos os tickers da B3 rastreados no Fundamentus (~400–600 ações). O ranking é calculado a partir do snapshot de fundamentos mais próximo à data de início do período (janela de até 90 dias antes).
2. Seleção (Point-in-Time): Top N do ranking Greenblatt calculado com os fundamentos disponíveis no início do período — não com dados de hoje. Isso elimina o viés de antecipação desde que haja histórico acumulado na tabela de fundamentos. Quando o histórico não está disponível, o sistema usa o ranking atual e registra o aviso de look-ahead.
3. Período e preços: Baixamos adj_close via yfinance (ajustado por dividendos e splits = Total Return). Peso igual entre os tickers válidos. Patrimônio inicial = 100.
4. Benchmarks: IBOV via ^BVSP (índice de preço, sem dividendos reinvestidos). CDI via BCB SGS série 11 (taxas diárias compostas). Ambos normalizados a 100 no início do período.
5. Cobertura mínima: Tickers com menos de 80% dos pregões esperados são excluídos da carteira e listados em "Excluídos". A carteira é rebalanceada com peso igual entre os tickers remanescentes.
Publicidade
Dados via yfinance (adj_close) e Banco Central do Brasil (CDI). Atualizado semanalmente. Não constitui recomendação de investimento.